Сравнение ADP с AVGO
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 12.40% против 40.96% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам ADP и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ADP and AVGO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.37 |
The correlation between ADP and AVGO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
AVGO:
$1.86T
ADP:
$10.72
AVGO:
$6.01
ADP:
21.10
AVGO:
63.58
ADP:
1.59
AVGO:
0.79
ADP:
4.25
AVGO:
24.70
ADP:
14.33
AVGO:
21.24
ADP:
$21.60B
AVGO:
$75.47B
ADP:
$10.26B
AVGO:
$50.53B
ADP:
$6.51B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ADP
AVGO
Сравнение ADP c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.77 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.11 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и AVGO
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -48.30% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -28.67% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -41.15% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -41.15% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -48.30% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -20.66% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -7.98% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 12.30% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и AVGO
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 20.53% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 35.04% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 45.57% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 43.39% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 39.52% | -15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и AVGO
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и AVGO
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and AVGO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор