PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с ADT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с ADT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и ADT Inc. (ADT).

Доходность

Сравнение доходности ADP и ADT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и ADT Inc. (ADT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADP и ADT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-20.03%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%10.26%
ADT
ADT Inc.		-17.27%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-50.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$82.56B

ADT:

$5.46B

EPS

ADP:

$10.42

ADT:

$0.69

Коэффициент P/E

ADP:

19.58

ADT:

9.65

Коэффициент PEG

ADP:

1.47

ADT:

0.26

Коэффициент P/S

ADP:

3.91

ADT:

1.12

Коэффициент P/B

ADP:

12.91

ADT:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.21B

ADT:

$5.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

ADT:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.46B

ADT:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -20.03%, что значительно ниже, чем у ADT с доходностью -17.27%.

ADP

1 день
1.36%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-20.03%
6 месяцев
-28.93%
1 год
-31.52%
3 года*
0.26%
5 лет*
3.69%
10 лет*
10.95%

ADT

1 день
1.07%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-15.71%
3 года*
0.18%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

ADT Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с REZIADT с GOOGLADT с AMZNADT с VTIADT с CRMADT с VOO

Доходность на риск

ADP vs. ADT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c ADT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPADTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.42

-0.69

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.98

-0.77

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.62

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

-1.78

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. ADT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа ADT равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ADT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPADTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

-0.69

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.09

+0.62

Корреляция

Корреляция между ADP и ADT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и ADT

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ADT в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.18%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
ADT
ADT Inc.		3.32%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и ADT

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ADT.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPADTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-67.19%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.87%

-26.80%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-54.36%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.01%

-44.03%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-38.87%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

9.31%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ADT

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и ADT Inc. (ADT) имеют волатильность 7.36% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPADTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

21.28%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

27.39%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

38.17%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

48.54%

-24.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и ADT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.36B
1.28B
(ADP) Общая выручка
(ADT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию