Сравнение ADME с USO
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, ADME returned 8.46%/yr vs 3.26%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ADME и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%. За последние 10 лет акции ADME превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.46% против 3.26% соответственно.
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам ADME и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ADME and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between ADME and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. USO — Ранг доходности на риск
ADME
USO
Сравнение ADME c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.81 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.80 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и USO
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -98.19% | +70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -32.49% | +25.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -32.49% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -36.23% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -86.75% | +59.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -87.31% | +85.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -75.36% | +67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 12.26% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и USO
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 3.16%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 14.21% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 40.74% | -31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 44.91% | -34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 36.68% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 39.07% | -24.64% |
Сравнение комиссий ADME и USO
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и USO
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADME and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to ADME (3.16%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, ADME leads with 8.46% vs 3.26% for USO. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ADME has performed better with a 8.46% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ADME has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for USO.
ADME is categorized as Hedge Fund, while USO is Oil & Gas. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and USCF. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.86% for USO.
ADME currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор