PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности ADME и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ADME and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.13

The correlation between ADME and USO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ADME vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.31

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.89

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.01

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

9.42

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.18

+0.80

Просадки

Сравнение просадок ADME и USO

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-98.19%

+70.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-20.39%

+12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-26.05%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-36.23%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-85.01%

+84.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-75.30%

+67.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

10.82%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и USO

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

14.87%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

38.23%

-30.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

44.20%

-34.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

36.06%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

39.00%

-24.60%

Сравнение комиссий ADME и USO

ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и USO

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs 8.23% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

ADME has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for USO.

ADME is categorized as Hedge Fund, while USO is Oil & Gas. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and USCF. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор