PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

ADME и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADME и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%1.33%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с SPYADME с BRK-BADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий ADME и RPAR

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

ADME vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMERPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.02

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.13

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMERPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Корреляция

Корреляция между ADME и RPAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и RPAR

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и RPAR

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMERPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-30.16%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.10%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-30.16%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.42%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.83%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и RPAR

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMERPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.61%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.76%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

11.74%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.35%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.73%

+1.72%