PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с RPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. ADME is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности ADME и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.53%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%1.33%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between ADME and RPAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between ADME and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADME и RPAR

Секторы
ADME
RPAR

Технологии

35.2%
0.1%

Финансовые услуги

11.9%
35.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.3%

Энергетика

3.6%
5.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

2.0%
-0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
6.4%

Технологии

ADME
35.2%
RPAR
0.1%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
RPAR
35.9%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
RPAR
4.9%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
RPAR
0.1%

Здравоохранение

ADME
8.4%
RPAR
5.1%

Промышленность

ADME
8.3%
RPAR
2.1%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
RPAR
0.3%

Энергетика

ADME
3.6%
RPAR
5.9%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
RPAR
0.2%

Недвижимость

ADME
2.0%
RPAR
-0.0%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
RPAR
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

ADME vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMERPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.90

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.63

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

8.71

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMERPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ADME и RPAR

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMERPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-30.16%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.10%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.20%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-30.16%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.64%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-11.61%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.44%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и RPAR

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMERPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.56%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.37%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.20%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.40%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

12.69%

+1.71%

Сравнение комиссий ADME и RPAR

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и RPAR

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and RPAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.56%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.23% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.23% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.37% for ADME.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.51% for RPAR.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор