PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ADME returned 17.40%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности ADME и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%5.94%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between ADME and QCLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between ADME and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADME и QCLR

Секторы
ADME
QCLR

Технологии

35.2%
53.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

ADME
35.2%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

ADME
8.4%
QCLR
4.2%

Промышленность

ADME
8.3%
QCLR
2.9%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
QCLR
7.7%

Энергетика

ADME
3.6%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
QCLR
1.4%

Недвижимость

ADME
2.0%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
QCLR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

ADME vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.17

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.60

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.12

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

4.02

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.17

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ADME и QCLR

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-21.77%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-10.22%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.58%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.89%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.20%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.84%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и QCLR

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.45%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.24%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

9.82%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.42%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

12.42%

+1.98%

Сравнение комиссий ADME и QCLR

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и QCLR

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and QCLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.99%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, ADME leads with 17.40% vs 13.84% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADME has performed better with a 17.40% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.60% for QCLR.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор