Сравнение ADME с PFIX

С начала года, ADME показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADME и PFIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PFIX.

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.03%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.