PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. ADME is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, ADME returned 20.89% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ADME charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности ADME и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%13.10%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between ADME and GPIQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between ADME and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADME и GPIQ

Секторы
ADME
GPIQ

Технологии

35.2%
53.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

ADME
35.2%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
GPIQ
12.3%

Здравоохранение

ADME
8.4%
GPIQ
4.2%

Промышленность

ADME
8.3%
GPIQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
GPIQ
7.7%

Энергетика

ADME
3.6%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

ADME
2.0%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

ADME vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.81

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.71

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.96

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

17.48

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.78

-1.16

Просадки

Сравнение просадок ADME и GPIQ

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-21.06%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-9.51%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.19%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-2.27%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.15%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и GPIQ

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.39%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.44%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

13.40%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.47%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.47%

-3.07%

Сравнение комиссий ADME и GPIQ

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и GPIQ

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ADME and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 20.89% for ADME. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор