PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

ADME и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADME и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%13.10%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий ADME и GPIQ

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

ADME vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.17

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.80

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.04

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

9.31

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.17

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.31

-0.77

Корреляция

Корреляция между ADME и GPIQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и GPIQ

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и GPIQ

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-21.06%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.08%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.62%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-2.38%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.64%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и GPIQ

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.15%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.22%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

20.45%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.74%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.74%

-3.29%