PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. ADME is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.31%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности ADME и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%.

ADME

1 день
0.39%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.17%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		10.24%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between ADME and GMOM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.56

The correlation between ADME and GMOM shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и GMOM

Секторы
ADME
GMOM

Технологии

35.2%
8.4%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.4%

Здравоохранение

8.4%
1.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Энергетика

3.6%
20.7%

Коммунальные услуги

2.3%
11.0%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
15.6%

Технологии

ADME
35.2%
GMOM
8.4%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
GMOM
12.0%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
GMOM
4.1%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
GMOM
5.4%

Здравоохранение

ADME
8.4%
GMOM
1.1%

Промышленность

ADME
8.3%
GMOM
16.1%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
GMOM
3.5%

Энергетика

ADME
3.6%
GMOM
20.7%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
GMOM
11.0%

Недвижимость

ADME
2.0%
GMOM
2.2%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
GMOM
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

ADME vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.88

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.10

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

12.12

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ADME и GMOM

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-25.03%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-9.57%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.73%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-19.16%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.85%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.81%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.44%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и GMOM

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.94%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

11.18%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

13.61%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.41%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

12.82%

+1.58%

Сравнение комиссий ADME и GMOM

ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и GMOM

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

ADME and GMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to ADME (2.94%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs GMOM's -25.03%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.31% vs 7.06% for GMOM. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.31% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор