Сравнение ADME с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
ADME и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ADME и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.52% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -8.80% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
ADME
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и GDMA
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
ADME vs. GDMA — Ранг доходности на риск
ADME
GDMA
Сравнение ADME c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.52 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.29 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.72 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 14.01 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.52 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ADME и GDMA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и GDMA
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и GDMA
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -16.66% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.44% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -12.74% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.06% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.78% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.17% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и GDMA
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеют волатильность 4.03% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.01% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.88% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 12.12% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 9.44% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 10.82% | +3.63% |