PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. ADME is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности ADME и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-8.80%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between ADME and GDMA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.46

The correlation between ADME and GDMA shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и GDMA

Секторы
ADME
GDMA

Технологии

35.2%
23.4%

Финансовые услуги

11.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.8%

Здравоохранение

8.4%
5.5%

Промышленность

8.3%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Энергетика

3.6%
10.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
9.0%

Технологии

ADME
35.2%
GDMA
23.4%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
GDMA
14.5%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
GDMA
8.8%

Здравоохранение

ADME
8.4%
GDMA
5.5%

Промышленность

ADME
8.3%
GDMA
14.4%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
GDMA
3.5%

Энергетика

ADME
3.6%
GDMA
10.0%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
GDMA
2.4%

Недвижимость

ADME
2.0%
GDMA
1.6%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
GDMA
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

ADME vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.47

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.21

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.30

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

11.92

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ADME и GDMA

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-16.66%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.53%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-7.53%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-12.74%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.06%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.78%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.71%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и GDMA

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.18%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.03%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

13.12%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

9.67%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

10.97%

+3.43%

Сравнение комиссий ADME и GDMA

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и GDMA

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and GDMA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.23% vs 7.66% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.23% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.37% for ADME.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Gadsden. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор