Сравнение ADME с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
ADME и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ADME и DRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -17.42% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADME показывает доходность -3.05%, а DRSK немного ниже – -3.09%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и DRSK
И ADME, и DRSK имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ADME vs. DRSK — Ранг доходности на риск
ADME
DRSK
Сравнение ADME c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.44 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.70 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.58 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.58 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.44 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ADME и DRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и DRSK
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DRSK в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и DRSK
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и DRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -19.87% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.20% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -19.87% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.14% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.26% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.66% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и DRSK
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.76% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 5.46% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 8.08% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 7.22% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 7.00% | +7.45% |