PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с DRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. ADME is passively managed, while DRSK is actively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.31%/yr vs 3.13%/yr for DRSK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADME и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 4.10%.

ADME

1 день
0.39%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.17%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и DRSK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		10.24%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-17.42%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%

Correlation

The correlation between ADME and DRSK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.55

The correlation between ADME and DRSK shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и DRSK

Секторы
ADME
DRSK

Технологии

35.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ADME
35.2%
DRSK
35.6%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
DRSK
11.8%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
DRSK
11.2%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
DRSK
10.1%

Здравоохранение

ADME
8.4%
DRSK
8.5%

Промышленность

ADME
8.3%
DRSK
8.3%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
DRSK
4.9%

Энергетика

ADME
3.6%
DRSK
3.5%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
DRSK
2.4%

Недвижимость

ADME
2.0%
DRSK
1.9%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
DRSK
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI

Доходность на риск

ADME vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEDRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.98

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.53

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.12

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

2.89

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.98

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ADME и DRSK

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и DRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-19.87%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.20%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-9.60%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-19.87%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.91%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.21%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.79%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и DRSK

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеют волатильность 2.94% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

5.19%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

8.26%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

7.39%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

7.06%

+7.34%

Сравнение комиссий ADME и DRSK

И ADME, и DRSK имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и DRSK

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DRSK в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and DRSK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to ADME (2.94%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs DRSK's -19.87%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.31% vs 3.13% for DRSK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.31% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME and DRSK have the same expense ratio: 0.79% per year.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while DRSK is Diversified Portfolio.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и DRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор