PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADMA с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) is a stock, while XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 10 years, ADMA returned 0.72%/yr vs 12.52%/yr for XCEM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 0.72% против 12.52% соответственно.

ADMA

1 день
2.84%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-60.32%
1 год
-60.75%
3 года*
25.57%
5 лет*
35.61%
10 лет*
0.72%

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-56.25%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between ADMA and XCEM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.19

The correlation between ADMA and XCEM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

ADMA vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMAXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
3.27

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
4.12

-5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.58

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.73

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

19.08

-20.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADMA vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMAXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

3.27

-4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.63

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ADMA и XCEM

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMAXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-41.24%

-50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.25%

-14.46%

-50.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-18.92%

-50.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-29.67%

-39.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-41.24%

-44.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.44%

-2.20%

-65.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.04%

-8.59%

-44.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.14%

3.57%

+29.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и XCEM

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMAXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.75%

9.31%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.51%

18.76%

+26.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

20.92%

+33.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

17.75%

+41.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.02%

19.72%

+49.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и XCEM

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

ADMA and XCEM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADMA has higher volatility (20.75%) compared to XCEM (9.31%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs XCEM's -41.24%.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор