Сравнение ADMA с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADMA с MOD

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или MOD.

Корреляция

Корреляция между ADMA и MOD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADMA

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

3.33

MOD:

0.58

Коэф-т Сортино

ADMA:

4.10

MOD:

1.14

Коэф-т Омега

ADMA:

1.56

MOD:

1.16

Коэф-т Кальмара

ADMA:

3.72

MOD:

1.14

Коэф-т Мартина

ADMA:

18.86

MOD:

3.60

Индекс Язвы

ADMA:

11.61%

MOD:

10.61%

Дневная вол-ть

ADMA:

65.82%

MOD:

66.01%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ADMA:

-25.29%

MOD:

-31.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$3.99B

MOD:

$5.17B

EPS

ADMA:

$0.27

MOD:

$3.04

Цена/прибыль

ADMA:

62.59

MOD:

32.40

PEG коэффициент

ADMA:

0.00

MOD:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$308.91M

MOD:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$155.89M

MOD:

$465.40M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$107.80M

MOD:

$267.70M

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 4.83% против 22.45% соответственно.

ADMA

С начала года

-1.46%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

42.50%

1 год

226.25%

5 лет

33.56%

10 лет

4.83%

MOD

С начала года

-15.03%

1 месяц

-19.54%

6 месяцев

-2.84%

1 год

40.91%

5 лет

64.22%

10 лет

22.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMA

MOD

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа MOD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADMA

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и MOD

Ни ADMA, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADMA и MOD

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADMA

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и MOD

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 15.58%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADMA

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADMA с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADMA и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и MOD

ADMA

MOD

Сравнение ADMA c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и MOD

Просадки

Сравнение просадок ADMA и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество