Сравнение ADMA с MOD
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADMA returned 3.89%/yr vs 34.63%/yr for MOD. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -49.23%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 45.76%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 3.89% против 34.63% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
MOD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.25%
- 6 месяцев
- -2.47%
- С начала года
- 45.76%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 63.53%
- 5 лет*
- 68.47%
- 10 лет*
- 34.63%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $422.95M | $349.64M | $402.69M |
Сравнение доходности по годам ADMA и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
MOD Modine Manufacturing Company | 45.76% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between ADMA and MOD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between ADMA and MOD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.15B
MOD:
$10.34B
ADMA:
$0.70
MOD:
$2.69
ADMA:
13.14
MOD:
72.25
ADMA:
4.33
MOD:
3.10
ADMA:
5.23
MOD:
8.69
ADMA:
$512.28M
MOD:
$3.37B
ADMA:
$331.47M
MOD:
$747.70M
ADMA:
$229.99M
MOD:
$282.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. MOD — Ранг доходности на риск
ADMA
MOD
Сравнение ADMA c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.92 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.00 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и MOD
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -97.53% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -41.99% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -51.61% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -51.61% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.27% | -88.13% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -36.59% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -37.59% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 12.90% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и MOD
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.37%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 25.13% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 52.05% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 68.82% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.37% | 61.07% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 59.38% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и MOD
Ни ADMA, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и MOD
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.28M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 182.00M при выручке в 874.10M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.45M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 74.80M при выручке в 874.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.82M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 73.90M при выручке в 874.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and MOD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (25.13%) compared to ADMA (9.37%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор