Сравнение ADMA с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADMA с MOD

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или MOD.

Корреляция

Корреляция между ADMA и MOD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADMA

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

2.95

MOD:

-0.25

Коэф-т Сортино

ADMA:

3.86

MOD:

0.11

Коэф-т Омега

ADMA:

1.52

MOD:

1.01

Коэф-т Кальмара

ADMA:

3.65

MOD:

-0.36

Коэф-т Мартина

ADMA:

13.80

MOD:

-1.11

Индекс Язвы

ADMA:

14.18%

MOD:

15.25%

Дневная вол-ть

ADMA:

66.39%

MOD:

68.39%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ADMA:

-25.24%

MOD:

-46.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$4.00B

MOD:

$4.00B

EPS

ADMA:

$0.81

MOD:

$2.97

Цена/прибыль

ADMA:

20.88

MOD:

25.61

PEG коэффициент

ADMA:

0.00

MOD:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$426.45M

MOD:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$219.22M

MOD:

$615.00M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$146.13M

MOD:

$347.50M

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -34.39%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 6.31% против 19.73% соответственно.

ADMA

С начала года

-1.40%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

1.02%

1 год

176.31%

5 лет

41.57%

10 лет

6.31%

MOD

С начала года

-34.39%

1 месяц

-22.79%

6 месяцев

-26.82%

1 год

-14.73%

5 лет

66.85%

10 лет

19.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMA

MOD

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADMA

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и MOD

Ни ADMA, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADMA и MOD

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADMA

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и MOD

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 14.05%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADMA

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADMA с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADMA и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и MOD

ADMA

MOD

Сравнение ADMA c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и MOD

Просадки

Сравнение просадок ADMA и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество