Сравнение ADMA с ARQT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADMA returned 42.43%/yr vs 4.79%/yr for ARQT. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -49.23%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -6.68%.
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
ARQT
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- -6.68%
- 1 год
- 76.84%
- 3 года*
- 40.22%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $37.61M | $39.52M | $43.25M |
Сравнение доходности по годам ADMA и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -52.21% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -6.68% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
Correlation
The correlation between ADMA and ARQT is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.15B
ARQT:
$3.39B
ADMA:
$0.70
ARQT:
$0.21
ADMA:
13.14
ARQT:
126.81
ADMA:
4.33
ARQT:
7.79
ADMA:
5.23
ARQT:
16.70
ADMA:
$512.28M
ARQT:
$463.98M
ADMA:
$331.47M
ARQT:
$422.89M
ADMA:
$229.99M
ARQT:
$43.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. ARQT — Ранг доходности на риск
ADMA
ARQT
Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.06 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.56 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и ARQT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -95.02% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -37.50% | -25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -81.28% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -93.17% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -26.72% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -49.56% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 16.91% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и ARQT
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.37%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 11.72% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 37.66% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 57.70% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.37% | 71.67% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 76.30% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и ARQT
Ни ADMA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и ARQT
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.28M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.92M при выручке в 129.86M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.45M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.43M при выручке в 129.86M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.82M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.01M при выручке в 129.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and ARQT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (11.72%) compared to ADMA (9.37%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор