Сравнение ADMA с ARQT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADMA returned 38.29%/yr vs -0.01%/yr for ARQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -52.30%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -5.75%.
ADMA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- -52.30%
- 6 месяцев
- -55.48%
- 1 год
- -51.26%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 38.29%
- 10 лет*
- 2.30%
ARQT
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 31.21%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 91.00%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -52.30% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -52.21% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -5.75% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
Correlation
The correlation between ADMA and ARQT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ADMA and ARQT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.09B
ARQT:
$3.54B
ADMA:
$0.68
ARQT:
-$0.02
ADMA:
4.17
ARQT:
8.64
ADMA:
5.35
ARQT:
18.67
ADMA:
$509.86M
ARQT:
$415.62M
ADMA:
$312.42M
ARQT:
$377.98M
ADMA:
$218.74M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. ARQT — Ранг доходности на риск
ADMA
ARQT
Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.44 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 5.54 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и ARQT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -95.02% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -37.50% | -25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -83.24% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -93.28% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.50% | -25.99% | -38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -49.98% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.64% | 16.48% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и ARQT
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.84%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 11.44% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.53% | 38.03% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 57.99% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 71.92% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 76.80% | -7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и ARQT
Ни ADMA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и ARQT
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and ARQT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (11.44%) compared to ADMA (9.84%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор