Сравнение ADMA с ARQT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADMA returned 41.92%/yr vs 1.62%/yr for ARQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -51.70%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -4.48%.
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
ARQT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.06%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -52.21% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -4.48% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
Correlation
The correlation between ADMA and ARQT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ADMA and ARQT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.04B
ARQT:
$3.47B
ADMA:
$0.68
ARQT:
-$0.02
ADMA:
4.20
ARQT:
8.85
ADMA:
5.42
ARQT:
18.92
ADMA:
$509.86M
ARQT:
$415.62M
ADMA:
$312.42M
ARQT:
$377.98M
ADMA:
$218.74M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. ARQT — Ранг доходности на риск
ADMA
ARQT
Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.14 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.79 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и ARQT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -95.02% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -37.50% | -25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -83.13% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -93.17% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.06% | -24.99% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -49.76% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 16.71% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и ARQT
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.23%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 11.08% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.75% | 37.09% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.18% | 57.45% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 71.80% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 76.54% | -7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и ARQT
Ни ADMA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и ARQT
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and ARQT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (11.08%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор