Сравнение ADMA с ARQT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADMA с ARQT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или ARQT.

Корреляция

Корреляция между ADMA и ARQT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADMA и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADMA

ARQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

3.56

ARQT:

0.39

Коэф-т Сортино

ADMA:

4.20

ARQT:

1.14

Коэф-т Омега

ADMA:

1.56

ARQT:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADMA:

4.76

ARQT:

0.36

Коэф-т Мартина

ADMA:

16.40

ARQT:

2.07

Индекс Язвы

ADMA:

15.00%

ARQT:

13.93%

Дневная вол-ть

ADMA:

69.05%

ARQT:

73.76%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

ARQT:

-95.02%

Текущая просадка

ADMA:

-5.79%

ARQT:

-64.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$5.08B

ARQT:

$1.54B

EPS

ADMA:

$0.81

ARQT:

-$1.16

Коэффициент P/S

ADMA:

11.92

ARQT:

7.82

Коэффициент P/B

ADMA:

14.51

ARQT:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$344.58M

ARQT:

$146.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$180.30M

ARQT:

$131.10M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$123.41M

ARQT:

-$82.41M

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -6.60%.

ADMA

С начала года

24.26%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

32.20%

1 год

252.81%

5 лет

51.42%

10 лет

8.98%

ARQT

С начала года

-6.60%

1 месяц

-18.02%

6 месяцев

37.09%

1 год

26.93%

5 лет

-13.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и ARQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARQT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADMA: 3.56

ARQT: 0.39

Коэффициент Сортино

ADMA: 4.20

ARQT: 1.14

Коэффициент Омега

ADMA: 1.56

ARQT: 1.13

Коэффициент Кальмара

ADMA: 7.75

ARQT: 0.36

Коэффициент Мартина

ADMA: 16.40

ARQT: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа ARQT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADMA

ARQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и ARQT

Ни ADMA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADMA и ARQT

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ARQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADMA

ARQT

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и ARQT

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 19.50%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADMA

ARQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADMA с ARQT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADMA и ARQT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и ARQT

ADMA

ARQT

Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и ARQT

Просадки

Сравнение просадок ADMA и ARQT

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и ARQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество