Сравнение ADMA с ARQT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADMA returned 35.61%/yr vs -3.61%/yr for ARQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -24.41%.
ADMA
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -60.32%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 0.72%
ARQT
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -50.76% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -24.41% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 29.04% |
Correlation
The correlation between ADMA and ARQT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ADMA and ARQT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.91B
ARQT:
$2.84B
ADMA:
$0.68
ARQT:
-$0.02
ADMA:
3.82
ARQT:
6.93
ADMA:
4.91
ARQT:
14.97
ADMA:
$509.86M
ARQT:
$415.62M
ADMA:
$312.42M
ARQT:
$377.98M
ADMA:
$218.74M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. ARQT — Ранг доходности на риск
ADMA
ARQT
Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.75 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 4.16 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 1.14 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ADMA и ARQT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -95.02% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.25% | -37.50% | -27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -83.24% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -93.67% | +24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.44% | -40.64% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.04% | -50.15% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.14% | 15.76% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и ARQT
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеют волатильность 20.75% и 20.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 20.40% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 36.80% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 57.61% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 71.79% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.02% | 76.97% | -7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и ARQT
Ни ADMA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и ARQT
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and ARQT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.75%) compared to ARQT (20.40%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор