Сравнение ADMA с SMMT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ADMA returned 3.89%/yr vs 6.74%/yr for SMMT. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -49.23%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью -22.64%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям SMMT по среднегодовой доходности: 3.89% против 6.74% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
SMMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -15.07%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -22.64%
- 1 год
- -53.55%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 2.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $57.33M | $50.94M | $74.78M |
Сравнение доходности по годам ADMA и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -22.64% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between ADMA and SMMT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between ADMA and SMMT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.15B
SMMT:
$10.79B
ADMA:
$0.70
SMMT:
-$1.12
ADMA:
5.23
SMMT:
16.71
ADMA:
$512.28M
SMMT:
$0.00
ADMA:
$331.47M
SMMT:
$0.00
ADMA:
$229.99M
SMMT:
-$640.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. SMMT — Ранг доходности на риск
ADMA
SMMT
Сравнение ADMA c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.96 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и SMMT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -95.75% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -56.21% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -65.80% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -91.78% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.27% | -95.75% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -63.13% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -57.67% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 39.59% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и SMMT
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.37%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 19.10% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 56.03% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 73.28% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.37% | 185.24% | -125.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 144.59% | -76.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и SMMT
Ни ADMA, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADMA and SMMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (19.10%) compared to ADMA (9.37%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs SMMT's -95.75%.
SMMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор