PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с SMMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с SMMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ADMA returned 0.37%/yr vs 5.76%/yr for SMMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и SMMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -57.46%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью -13.84%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям SMMT по среднегодовой доходности: 0.37% против 5.76% соответственно.

ADMA

1 день
2.11%
1 месяц
-24.73%
С начала года
-57.46%
6 месяцев
-60.65%
1 год
-62.07%
3 года*
24.20%
5 лет*
34.85%
10 лет*
0.37%

SMMT

1 день
1.41%
1 месяц
-11.25%
С начала года
-13.84%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-26.92%
3 года*
102.68%
5 лет*
13.50%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и SMMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-57.46%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		-13.84%-1.99%583.72%-38.59%57.99%-42.77%193.75%39.13%-89.62%29.44%

Correlation

The correlation between ADMA and SMMT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.86B

SMMT:

$11.69B

EPS

ADMA:

$0.68

SMMT:

-$1.60

Коэффициент P/B

ADMA:

4.77

SMMT:

21.41

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

SMMT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

SMMT:

-$83.36K

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

SMMT:

-$738.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Summit Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPLADMA с BMY
Часто сравнивают с SMMT:
SMMT с TILSMMT с ARQTSMMT с VKTXSMMT с QQQSMMT с VOOSMMT с MSOSSMMT с SPY

Доходность на риск

ADMA vs. SMMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMMT
Ранг доходности на риск SMMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c SMMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMASMMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.36

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-0.03

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.00

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.51

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

-0.80

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADMA vs. SMMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SMMT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и SMMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMASMMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.36

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.03

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ADMA и SMMT

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и SMMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMASMMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-95.75%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.25%

-52.76%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-62.26%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-91.78%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-95.75%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.34%

-58.94%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.03%

-57.64%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.90%

33.88%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и SMMT

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 20.34%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 22.87%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMASMMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

22.87%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.37%

56.77%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.66%

77.69%

-23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.46%

185.11%

-125.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

144.64%

-75.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и SMMT

Ни ADMA, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и SMMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20222023202420252026
114.49M
0
(ADMA) Общая выручка
(SMMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADMA and SMMT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (22.87%) compared to ADMA (20.34%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs SMMT's -95.75%.

SMMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и SMMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор