Сравнение ADMA с AMSC
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 3.89%/yr vs 13.88%/yr for AMSC. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -49.23%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 3.89% против 13.88% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
AMSC
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -13.61%
- 6 месяцев
- 19.30%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- -40.78%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- -2.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $29.18M | $25.01M | $46.05M |
Сравнение доходности по годам ADMA и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
AMSC American Superconductor Corporation | 14.45% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between ADMA and AMSC is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between ADMA and AMSC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.15B
AMSC:
$1.60B
ADMA:
$0.70
AMSC:
$2.99
ADMA:
13.14
AMSC:
11.03
ADMA:
4.33
AMSC:
4.70
ADMA:
5.23
AMSC:
2.71
ADMA:
$512.28M
AMSC:
$320.87M
ADMA:
$331.47M
AMSC:
$90.43M
ADMA:
$229.99M
AMSC:
$25.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. AMSC — Ранг доходности на риск
ADMA
AMSC
Сравнение ADMA c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.67 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.01 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и AMSC
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -99.57% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -61.08% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -61.08% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -82.94% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.27% | -89.06% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -95.24% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -75.84% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 40.45% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и AMSC
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.37%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 22.89% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 58.17% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 82.66% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.37% | 87.75% | -28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 79.56% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и AMSC
Ни ADMA, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и AMSC
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.28M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.73M при выручке в 94.07M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.45M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.83M при выручке в 94.07M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.82M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.49M при выручке в 94.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and AMSC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (22.89%) compared to ADMA (9.37%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs AMSC's -99.57%.
AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор