Сравнение ADMA с BMY
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ADMA returned 0.37%/yr vs 0.60%/yr for BMY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -57.46%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: 0.37% против 0.60% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -24.73%
- С начала года
- -57.46%
- 6 месяцев
- -60.65%
- 1 год
- -62.07%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 0.37%
BMY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам ADMA и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -57.46% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 3.70% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between ADMA and BMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between ADMA and BMY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.86B
BMY:
$111.82B
ADMA:
$0.68
BMY:
$3.57
ADMA:
11.46
BMY:
15.35
ADMA:
3.72
BMY:
2.30
ADMA:
4.77
BMY:
5.57
ADMA:
$509.86M
BMY:
$48.48B
ADMA:
$312.42M
BMY:
$33.33B
ADMA:
$218.74M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. BMY — Ранг доходности на риск
ADMA
BMY
Сравнение ADMA c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.15 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.43 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 3.16 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.74 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ADMA и BMY
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -72.03% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.25% | -13.68% | -51.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -36.85% | -32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -47.67% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -47.67% | -38.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.34% | -21.26% | -47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -22.38% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.90% | 6.17% | +26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и BMY
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 6.06% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.37% | 18.48% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.66% | 26.64% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 23.98% | +35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 25.24% | +43.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и BMY
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.57% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и BMY
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and BMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.34%) compared to BMY (6.06%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор