Сравнение ADMA с BMY
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ADMA returned 2.29%/yr vs 1.07%/yr for BMY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -52.36%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции ADMA превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.07% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -55.41%
- 1 год
- -51.37%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 39.41%
- 10 лет*
- 2.29%
BMY
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.07%
Сравнение доходности по годам ADMA и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -52.36% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.24% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between ADMA and BMY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between ADMA and BMY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.09B
BMY:
$113.48B
ADMA:
$0.68
BMY:
$3.57
ADMA:
12.84
BMY:
15.57
ADMA:
4.16
BMY:
2.34
ADMA:
5.34
BMY:
5.65
ADMA:
$509.86M
BMY:
$48.48B
ADMA:
$312.42M
BMY:
$33.33B
ADMA:
$218.74M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. BMY — Ранг доходности на риск
ADMA
BMY
Сравнение ADMA c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.95 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 4.41 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и BMY
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -72.03% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -12.53% | -50.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -36.02% | -32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -47.67% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -47.67% | -38.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.55% | -20.09% | -44.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -22.38% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 5.51% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и BMY
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.49% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.76% | 18.04% | +27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 26.96% | +27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 24.08% | +35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.07% | 25.30% | +43.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и BMY
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.50% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и BMY
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and BMY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (10.26%) compared to BMY (8.49%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор