Сравнение ADMA с BMY
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ADMA returned 3.09%/yr vs 1.26%/yr for BMY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -51.70%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции ADMA превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.26% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
BMY
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам ADMA и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.97% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between ADMA and BMY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between ADMA and BMY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.04B
BMY:
$123.57B
ADMA:
$0.68
BMY:
$3.56
ADMA:
12.94
BMY:
16.97
ADMA:
4.20
BMY:
2.55
ADMA:
5.42
BMY:
6.16
ADMA:
$509.86M
BMY:
$48.48B
ADMA:
$312.42M
BMY:
$33.33B
ADMA:
$218.74M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. BMY — Ранг доходности на риск
ADMA
BMY
Сравнение ADMA c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.76 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.03 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и BMY
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -72.03% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -12.53% | -50.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -36.02% | -32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -47.67% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -47.67% | -38.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.06% | -11.94% | -52.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -22.37% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 5.73% | +28.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и BMY
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.23%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 10.60% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.75% | 19.81% | +25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.18% | 28.17% | +26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 24.47% | +34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 25.46% | +43.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и BMY
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.15% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и BMY
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and BMY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (10.60%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор