Сравнение ADKSX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.09% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и VSIIX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
ADKSX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
ADKSX
VSIIX
Сравнение ADKSX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.42 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.63 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и VSIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и VSIIX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и VSIIX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -62.05% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.16% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -24.09% | -73.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -45.38% | -51.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -6.14% | -90.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -8.57% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и VSIIX
Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.53% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.24% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 20.68% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 19.85% | +1,284.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 21.83% | +900.47% |