Сравнение ADKSX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.35% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и TASCX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
ADKSX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
ADKSX
TASCX
Сравнение ADKSX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.26 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.36 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 10.07 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.46 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и TASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и TASCX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и TASCX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -58.55% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.12% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -30.26% | -67.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -40.45% | -56.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -3.47% | -92.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -8.66% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.84% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и TASCX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.86% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.69% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 18.59% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 25.48% | +1,278.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 24.17% | +898.13% |