Сравнение ADKSX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции ADKSX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.66% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и RYSEX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
ADKSX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
ADKSX
RYSEX
Сравнение ADKSX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.65 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.46 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.51 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и RYSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и RYSEX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и RYSEX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -43.25% | -54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -10.97% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -23.03% | -74.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -32.13% | -65.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -5.62% | -90.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -6.39% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.32% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и RYSEX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.54% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.66% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 18.14% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 16.43% | +1,287.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 17.40% | +904.90% |