PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADKSX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADKSX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ADKSX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADKSX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		1.73%12.58%19.55%16.59%-1.39%26.11%6.10%15.96%-23.30%10.62%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции ADKSX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.38% соответственно.

ADKSX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.71%
1 год
21.39%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.59%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adirondack Small Cap Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ADKSX:
ADKSX с VOOADKSX с PRVIXADKSX с SSCVXADKSX с PVCMXADKSX с USBNXADKSX с NSDVXADKSX с HRTVX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий ADKSX и JMCRX

ADKSX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund

Доходность на риск

ADKSX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADKSX
Ранг доходности на риск ADKSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADKSX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADKSXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.61

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.88

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

5.55

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADKSX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADKSX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADKSX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADKSXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Корреляция

Корреляция между ADKSX и JMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADKSX и JMCRX

Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		8.06%8.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ADKSX и JMCRX

Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADKSXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.31%

-46.65%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-12.23%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.31%

-26.90%

-70.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-46.65%

-50.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.23%

-4.38%

-91.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-7.49%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.13%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ADKSX и JMCRX

Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.23%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADKSXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.22%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.16%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

22.35%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,304.39%

20.90%

+1,283.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

922.30%

21.60%

+900.70%