Сравнение ADKSX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Aegis Value Fund (AVALX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.59% против 21.84% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и AVALX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
ADKSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
ADKSX
AVALX
Сравнение ADKSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.51 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 4.14 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.65 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 27.42 | -21.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.51 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.98 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и AVALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и AVALX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и AVALX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -73.72% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.02% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -32.00% | -65.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -48.34% | -48.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -3.79% | -92.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -11.01% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.68% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и AVALX
Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.23%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.77% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 14.37% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 21.22% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 22.62% | +1,281.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 22.33% | +899.97% |