Сравнение ADI с EUFN
ADI (Analog Devices, Inc.) is a stock, while EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net). Over the past 10 years, ADI returned 21.75%/yr vs 14.73%/yr for EUFN. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADI и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 40.08%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 21.75% против 14.73% соответственно.
ADI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 18.56%
- С начала года
- 40.08%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 14.31%
EUFN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 7.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.67B | $1.47B | $1.95B | |
| $45.42M | $58.75M | $48.45M |
Сравнение доходности по годам ADI и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 40.08% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 17.37% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Correlation
The correlation between ADI and EUFN is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between ADI and EUFN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. EUFN — Ранг доходности на риск
ADI
EUFN
Сравнение ADI c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.45 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 8.62 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и EUFN
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -53.25% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.68% | -14.77% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -15.95% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -35.15% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -53.25% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | 0.00% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -14.41% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.20% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и EUFN
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.82% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 17.67% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 20.28% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 21.82% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 23.71% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и EUFN
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EUFN в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.11% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.91% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ADI and EUFN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (10.18%) compared to EUFN (5.82%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs EUFN's -53.25%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор