PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADI с AUSF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADI (Analog Devices, Inc.) is a stock, while AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Over the past 5 years, ADI returned 22.09%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADI и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 54.96%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

ADI

1 день
1.37%
1 месяц
0.35%
С начала года
54.96%
6 месяцев
50.45%
1 год
88.15%
3 года*
31.61%
5 лет*
22.09%
10 лет*
24.34%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADI
Analog Devices, Inc.		54.96%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-13.35%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between ADI and AUSF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.54

The correlation between ADI and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

ADI vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.65

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.38

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.86

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

8.29

+6.23

ADI vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADI и AUSF

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-44.25%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-5.84%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-12.29%

-19.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-14.23%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

0.00%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-4.21%

-29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.02%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AUSF

Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

2.70%

+12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

6.72%

+18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

10.14%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

13.66%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

19.04%

+13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AUSF

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.00%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADI and AUSF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADI has higher volatility (14.81%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AUSF's -44.25%.

ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор