PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADC с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADC с HYGH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADC (Agree Realty Corporation) is a stock, while HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Over the past 10 years, ADC returned 9.48%/yr vs 6.48%/yr for HYGH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADC и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 9.48% против 6.48% соответственно.

ADC

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.44%
1 год
2.37%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
9.48%

HYGH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.74%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.91%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADC и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		5.07%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.33%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between ADC and HYGH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.20

The correlation between ADC and HYGH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

ADC vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADCHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.14

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.26

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

4.80

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

18.77

-18.26

ADC vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADC и HYGH

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADCHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-23.88%

-46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-1.62%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-8.06%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-8.24%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-23.88%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-0.08%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-2.22%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.41%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и HYGH

Agree Realty Corporation (ADC) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ADC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADCHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

0.63%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

2.81%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

3.64%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

7.08%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

8.30%

+15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и HYGH

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности HYGH в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.21%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.60%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

ADC and HYGH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADC has higher volatility (5.11%) compared to HYGH (0.63%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs HYGH's -23.88%.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADC и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор