PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ACWV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.34% против -1.39% соответственно.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ACWV и TLT

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ACWV vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.13

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.10

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.06

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-0.13

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.37

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.26

+0.44

Корреляция

Корреляция между ACWV и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и TLT

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и TLT

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-48.35%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.23%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-43.70%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-48.35%

+19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-40.23%

+35.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-13.62%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.39%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и TLT

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.71%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.61%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.40%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

15.88%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

14.93%

-2.62%