PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 6.99%/yr vs 12.72%/yr for SPGM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.72% соответственно.

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between ACWV and SPGM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.67

The correlation between ACWV and SPGM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и SPGM

Секторы
ACWV
SPGM

Технологии

25.8%
30.7%

Финансовые услуги

13.2%
15.7%

Здравоохранение

13.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.5%

Промышленность

8.1%
12.5%

Коммунальные услуги

7.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.0%

Энергетика

3.7%
4.0%

Сырьевые материалы

1.5%
3.8%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

ACWV
25.8%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
SPGM
15.7%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
SPGM
7.9%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
SPGM
4.5%

Промышленность

ACWV
8.1%
SPGM
12.5%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
SPGM
2.0%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
SPGM
9.0%

Энергетика

ACWV
3.7%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
SPGM
3.8%

Недвижимость

ACWV
0.6%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

ACWV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.83

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.51

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.65

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

11.40

-8.66

ACWV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и SPGM

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-33.97%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-9.50%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-16.90%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.93%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-33.97%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.68%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.78%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и SPGM

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.29%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.72%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

11.59%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

13.79%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

16.17%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

17.42%

-5.13%

Сравнение комиссий ACWV и SPGM

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и SPGM

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and SPGM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (3.72%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.72% vs 6.99% for ACWV. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.72% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.81% for SPGM.

ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор