Сравнение ACWV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ACWV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.34% против 28.39% соответственно.
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и SOXX
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ACWV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ACWV
SOXX
Сравнение ACWV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.03 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.63 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.44 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 16.46 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.03 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ACWV и SOXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и SOXX
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и SOXX
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -70.21% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -18.27% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -45.75% | +27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -45.75% | +16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -7.95% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -20.10% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.92% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 12.83% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 26.41% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 40.12% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 35.48% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 32.98% | -20.67% |