PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWV и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-0.99%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с SPY

Сравнение комиссий ACWV и QRPIX

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

ACWV vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.23

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.92

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

6.52

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.82

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.52

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.05

Корреляция

Корреляция между ACWV и QRPIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и QRPIX

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и QRPIX

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-28.45%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.79%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-11.29%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.47%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.80%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.26%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и QRPIX

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.55%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.48%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.43%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

11.73%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

10.35%

+1.96%