PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. ACWV is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, ACWV returned 9.83%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%6.07%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between ACWV and NXTE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between ACWV and NXTE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACWV и NXTE

Секторы
ACWV
NXTE

Технологии

25.8%
53.6%

Финансовые услуги

13.2%
1.3%

Здравоохранение

13.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
1.8%

Промышленность

8.1%
15.7%

Коммунальные услуги

7.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
0.5%

Недвижимость

0.6%
10.1%

Технологии

ACWV
25.8%
NXTE
53.6%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
NXTE
1.3%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
NXTE
10.0%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
NXTE
1.6%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
NXTE
1.8%

Промышленность

ACWV
8.1%
NXTE
15.7%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
NXTE
2.1%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
NXTE
3.7%

Энергетика

ACWV
3.7%
NXTE

-

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
NXTE
0.5%

Недвижимость

ACWV
0.6%
NXTE
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

ACWV vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.13

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.64

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.30

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

6.87

-4.12

ACWV vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и NXTE

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-28.64%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-14.46%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-27.24%

+19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-14.46%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.81%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.83%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и NXTE

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.29%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

12.84%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

25.03%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

29.36%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

27.01%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

27.01%

-14.72%

Сравнение комиссий ACWV и NXTE

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и NXTE

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and NXTE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: iShares and AXS. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор