Сравнение ACWV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Gold Trust (IAU).
ACWV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.27% соответственно.
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и IAU
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ACWV vs. IAU — Ранг доходности на риск
ACWV
IAU
Сравнение ACWV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.90 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.33 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.72 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 9.95 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.90 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ACWV и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и IAU
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и IAU
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -45.14% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -19.18% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -20.93% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -21.82% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -11.71% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -15.98% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 5.23% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 10.44% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 24.15% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 27.64% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 17.70% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.83% | -3.52% |