PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ACWV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.81% соответственно.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ACWV и DGRO

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ACWV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.14

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.66

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.48

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

6.80

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.03

Корреляция

Корреляция между ACWV и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и DGRO

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и DGRO

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-35.10%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.92%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-19.31%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-35.10%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.70%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.48%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.37%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и DGRO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.57%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

7.21%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

14.47%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

13.84%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

16.63%

-4.32%