PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		-2.22%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.47% соответственно.

ACSTX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.55%
3 года*
14.03%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.67%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.42%
1 год
9.94%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий ACSTX и VADAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

ACSTX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.71

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.23

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между ACSTX и VADAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и VADAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.04%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и VADAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-60.27%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.61%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-21.74%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-39.32%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-7.89%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-7.13%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.78%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.76%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.70%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.17%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.27%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.53%

+0.95%