PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с AWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с AWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и AWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и AWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции AWSAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.65% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco Global Core Equity Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с MVGIXAWSAX с FMIEXAWSAX с SSGLXAWSAX с ARTHX

Сравнение комиссий ACSTX и AWSAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AWSAX в 1.22%.

AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. AWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c AWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXAWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.11

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.55

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. AWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и AWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXAWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между ACSTX и AWSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и AWSAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности AWSAX в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и AWSAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке AWSAX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и AWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXAWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-57.00%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.42%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-31.23%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-36.12%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.35%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-10.67%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.55%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и AWSAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXAWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.08%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.80%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

17.04%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.75%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.12%

+2.38%