Сравнение ACSTX с AWSAX
ACSTX (Invesco Comstock Fund) and AWSAX (Invesco Global Core Equity Fund) are both mutual funds - ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while AWSAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ACSTX returned 12.75%/yr vs 8.72%/yr for AWSAX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ACSTX charges 0.80%/yr vs 1.22%/yr for AWSAX.
Доходность
Сравнение доходности ACSTX и AWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSTX показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у AWSAX с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции AWSAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.72% соответственно.
ACSTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 9.57%
AWSAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 6.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACSTX и AWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 14.96% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | 13.46% | 15.33% | 16.49% | 21.79% | -22.22% | 15.71% | 7.29% | 24.54% | -15.01% | 22.83% |
Correlation
The correlation between ACSTX and AWSAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2000 г. | 0.83 |
The correlation between ACSTX and AWSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSTX vs. AWSAX — Ранг доходности на риск
ACSTX
AWSAX
Сравнение ACSTX c AWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSTX | AWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.97 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 8.27 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSTX и AWSAX
Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке AWSAX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и AWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSTX | AWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -57.00% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -10.11% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -15.74% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -31.23% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -36.12% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.54% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.40% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSTX и AWSAX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 2.55%, в то время как у Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSTX | AWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.10% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 10.41% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 12.94% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.85% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.01% | +2.30% |
Сравнение комиссий ACSTX и AWSAX
ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AWSAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSTX и AWSAX
Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности AWSAX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 7.73% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | 8.15% | 9.24% | 8.01% | 2.48% | 3.26% | 5.38% | 15.26% | 1.21% | 8.57% | 5.24% | 0.35% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ACSTX and AWSAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWSAX has higher volatility (3.10%) compared to ACSTX (2.55%). In terms of maximum drawdown, ACSTX dropped -58.61% vs AWSAX's -57.00%.
ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACSTX и AWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор