PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.39% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий ACSTX и OPPAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

OPPAX
Invesco Global Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.53

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.05

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

0.18

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между ACSTX и OPPAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и OPPAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и OPPAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-60.39%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.26%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-41.90%

+24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-41.90%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-12.75%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-15.49%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.54%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.56%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.76%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

21.47%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

21.19%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.63%

-1.13%