PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с NBGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACSMX returned 0.47%/yr vs 3.09%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACSMX charges 1.95%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 9.20%.

ACSMX

1 день
0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-1.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

NBGIX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.34%
С начала года
9.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
8.79%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.09%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и NBGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-3.89%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		9.20%-4.55%9.20%15.73%-19.35%10.13%

Correlation

The correlation between ACSMX and NBGIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between ACSMX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACIFXACSMX с ALFAXACSMX с DSCIXACSMX с ACUSXACSMX с DMCRXACSMX с FECGXACSMX с ETEGX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

ACSMX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSMXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.61

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.03

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.92

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.45

-2.56

ACSMX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и NBGIX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSMXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-51.62%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-10.75%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-27.48%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-28.27%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-6.85%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-7.47%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

4.02%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и NBGIX

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеют волатильность 4.39% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSMXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.50%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.58%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.30%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

19.70%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

20.21%

+0.50%

Сравнение комиссий ACSMX и NBGIX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и NBGIX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.03%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Часто задаваемые вопросы

ACSMX and NBGIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBGIX has higher volatility (4.50%) compared to ACSMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, ACSMX dropped -35.01% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSMX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор