PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACSMX returned 0.74%/yr vs 1.76%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACSMX charges 1.95%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%.

ACSMX

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-6.05%
1 год
0.94%
3 года*
9.52%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и ETEGX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-5.22%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%10.40%

Correlation

The correlation between ACSMX and ETEGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between ACSMX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACIFXACSMX с ALFAXACSMX с ACUSXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с DMCRXACSMX с EMCAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

ACSMX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-0.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.15

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-0.34

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и ETEGX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSMXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-67.58%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-13.05%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-19.98%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-24.30%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-10.24%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-22.76%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

5.79%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и ETEGX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 4.10%, в то время как у Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSMXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.45%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.11%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.05%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

18.77%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.84%

+0.87%

Сравнение комиссий ACSMX и ETEGX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и ETEGX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ACSMX and ETEGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEGX has higher volatility (4.45%) compared to ACSMX (4.10%). In terms of maximum drawdown, ACSMX dropped -35.01% vs ETEGX's -67.58%.

ACSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSMX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор