PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с ETEGX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 5 лет ACSMX показал 1.13% в год против 2.38% в год у ETEGX. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ACSMX взимает 1.95% в год против 1.21% у ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 3.22%.

ACSMX

1 день
1.69%
1 месяц
5.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-3.82%
1 год
8.62%
3 года*
10.34%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
1.25%
1 месяц
6.08%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.35%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и ETEGX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-4.16%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		3.22%-6.20%14.65%11.28%-15.52%10.40%

Корреляция

Корреляция между ACSMX и ETEGX составляет 0.84 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.87

Корреляция между ACSMX и ETEGX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACUSXACSMX с DMCRXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с ALFAXACSMX с CMCIXACSMX с EMCAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с AOFIX

Доходность на риск

ACSMX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.45

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.80

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.42

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

1.03

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETEGX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.28

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и ETEGX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSMXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-67.58%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-13.05%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.41%

-24.30%

-74.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.13%

-8.86%

-89.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-22.83%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

5.31%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и ETEGX

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSMXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.39%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

11.56%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.65%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,831.52%

18.80%

+2,812.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,814.79%

19.83%

+2,794.96%

Сравнение комиссий ACSMX и ETEGX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и ETEGX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.97%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%