PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с DMCRX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 5 лет ACSMX показал 1.13% в год против 8.61% в год у DMCRX. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ACSMX взимает 1.95% в год против 1.38% у DMCRX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 12.48%.

ACSMX

1 день
1.69%
1 месяц
5.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-3.82%
1 год
8.62%
3 года*
10.34%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
2.33%
1 месяц
9.54%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.55%
1 год
88.78%
3 года*
29.10%
5 лет*
8.61%
10 лет*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и DMCRX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-4.16%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		12.48%31.17%30.58%11.47%-33.54%2.49%

Корреляция

Корреляция между ACSMX и DMCRX составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.76

Корреляция между ACSMX и DMCRX меняется по разным временным интервалам — от 0.62 (1 год) до 0.77 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACUSXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с ALFAXACSMX с CMCIXACSMX с ETEGXACSMX с EMCAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Доходность на риск

ACSMX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

3.32

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.78

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

6.91

-6.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

24.85

-23.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

3.32

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.57

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и DMCRX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSMXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-59.16%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-15.46%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.41%

-59.16%

-39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.13%

-1.86%

-96.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-20.31%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.30%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и DMCRX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 6.23%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSMXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

11.12%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

23.30%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

28.21%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,831.52%

39.55%

+2,791.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,814.79%

33.90%

+2,780.89%

Сравнение комиссий ACSMX и DMCRX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и DMCRX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		12.20%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%