- Эмитент
- Advisors Capital
- Дата выпуска
- 18 мар. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции ACSMX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) показал доход в -4.69% с начала года и 2.67% за последние 12 месяцев.
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACSMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | -1.86% | -6.33% | 6.27% | -2.63% | 0.56% | -4.69% | ||||||
| 2025 | 6.03% | -4.46% | -5.68% | -2.43% | 3.48% | 7.31% | 1.52% | 3.27% | -1.54% | -3.56% | 2.43% | -0.62% | 4.92% |
| 2024 | -1.39% | 2.71% | 2.64% | -5.56% | 3.27% | -0.95% | 10.22% | -0.58% | 3.01% | 0.94% | 9.25% | -7.78% | 15.29% |
| 2023 | 11.39% | 0.00% | -2.23% | -1.08% | -4.13% | 9.51% | 6.02% | -2.84% | -3.82% | -7.59% | 8.09% | 9.36% | 22.38% |
| 2022 | -9.53% | -3.93% | -0.86% | -10.63% | 0.36% | -6.53% | 9.57% | -4.01% | -8.98% | 7.03% | 2.15% | -5.56% | -28.60% |
| 2021 | -1.00% | 6.36% | -1.33% | 0.67% | 2.96% | 0.09% | -2.87% | 5.92% | -5.59% | 2.10% | 6.89% |
Метрики бенчмарка
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund has an annualized alpha of -10.33%, beta of 1.03, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2021.
- This fund participated in 119.78% of S&P 500 Index downside but only 72.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -10.33% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -10.33%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 72.82%
- Участие в снижении
- 119.78%
Комиссия
Комиссия ACSMX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACSMX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.93 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 13.52 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 603 торговые сессии.
Текущая просадка Advisors Capital Small/Mid Cap Fund составляет 9.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.01%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.82%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.04%март 2026 г. | 6mo 16d | — | 8mo 25dсент. 2025 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.79%май 2021 г. | 12d | 1mo 13d | 1mo 25dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.89%окт. 2021 г. | 27d | 25d | 1mo 22dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| ACSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -56.78% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -9.10% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -18.90% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -25.43% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -0.74% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -10.72% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 1.97% | +4.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACSMX
Добавьте Advisors Capital Small/Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACSMX