PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентAdvisors Capital
Дата выпуска18 мар. 2021 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACSMX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.80%
43.43%
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund показал доход в 11.02% с начала года и 23.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.02%20.57%
1 месяц3.59%4.18%
6 месяцев8.69%10.51%
1 год23.72%35.06%
5 лет (среднегодовая)N/A14.29%
10 лет (среднегодовая)N/A11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.39%2.71%2.64%-5.56%2.40%-0.11%10.22%-0.58%3.01%11.02%
202311.39%0.00%-2.23%-1.08%-4.13%9.51%6.02%-2.84%-3.82%-7.59%8.09%9.36%22.38%
2022-9.53%-3.93%-0.86%-10.63%0.36%-6.53%9.57%-4.01%-8.98%7.03%2.15%-5.56%-28.60%
2021-0.90%6.36%-1.33%0.67%2.96%0.09%-2.87%5.92%-5.59%2.10%7.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACSMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACSMX, с текущим значением в 1414
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACSMX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACSMX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACSMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACSMX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACSMX, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01

Коэффициент Шарпа

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.43
2.79
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Advisors Capital Small/Mid Cap Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.47%
-1.09%
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advisors Capital Small/Mid Cap Fund составляет 8.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-6.79%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.3024 июн. 2021 г.39
-5.89%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.39
-3.77%25 июн. 2021 г.1619 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.21
-3.7%22 мар. 2021 г.324 мар. 2021 г.61 апр. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advisors Capital Small/Mid Cap Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.59%
3.33%
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)