PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Advisors Capital

Дата выпуска

18 мар. 2021 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACSMX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.35%
8.53%
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund показал доход в 15.72% с начала года и 16.72% за последние 12 месяцев.


ACSMX

С начала года

15.72%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

15.35%

1 год

16.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.39%2.71%2.64%-5.56%2.40%-0.11%10.22%-0.58%3.01%0.94%9.25%15.72%
202311.39%0.00%-2.23%-1.08%-4.13%9.51%6.02%-2.84%-3.82%-7.59%8.09%9.36%22.38%
2022-9.53%-3.93%-0.86%-10.63%0.36%-6.53%9.57%-4.01%-8.98%7.03%2.15%-5.56%-28.60%
2021-0.90%6.36%-1.33%0.67%2.96%0.09%-2.87%5.92%-5.59%2.10%7.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACSMX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACSMX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACSMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.072.10
Коэффициент Сортино ACSMX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.612.80
Коэффициент Омега ACSMX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.39
Коэффициент Кальмара ACSMX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.873.09
Коэффициент Мартина ACSMX, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.1613.49
ACSMX
^GSPC

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
2.10
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Advisors Capital Small/Mid Cap Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.15%
-2.62%
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка Advisors Capital Small/Mid Cap Fund составляет 8.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-8.83%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.
-6.79%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.3024 июн. 2021 г.39
-5.89%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.39
-3.77%25 июн. 2021 г.1619 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advisors Capital Small/Mid Cap Fund составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.69%
3.79%
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab