PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с FECGX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 5 лет ACSMX показал 1.13% в год против 3.06% в год у FECGX. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ACSMX взимает 1.95% в год против 0.05% у FECGX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 4.98%.

ACSMX

1 день
1.69%
1 месяц
5.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-3.82%
1 год
8.62%
3 года*
10.34%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

FECGX

1 день
2.16%
1 месяц
7.57%
С начала года
4.98%
6 месяцев
2.92%
1 год
40.52%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и FECGX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-4.16%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		4.98%13.04%15.26%18.90%-26.17%-4.70%

Корреляция

Корреляция между ACSMX и FECGX составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.87

Корреляция между ACSMX и FECGX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACUSXACSMX с ETEGXACSMX с DMCRXACSMX с DSCIXACSMX с ALFAXACSMX с CMCIXACSMX с EMCAX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Доходность на риск

ACSMX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.97

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.72

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.62

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

9.48

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.97

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.33

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и FECGX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSMXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-41.85%

-56.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-14.81%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.41%

-40.34%

-58.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.13%

-4.08%

-94.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-16.07%

-20.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.08%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и FECGX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSMXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.34%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

16.94%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

21.63%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,831.52%

24.55%

+2,806.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,814.79%

27.30%

+2,787.49%

Сравнение комиссий ACSMX и FECGX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и FECGX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM2025202420232022202120202019
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.52%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%