PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с ALFAX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 5 лет ACSMX показал 1.13% в год против 3.45% в год у ALFAX. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ACSMX взимает 1.95% в год против 1.40% у ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 8.56%.

ACSMX

1 день
1.69%
1 месяц
5.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-3.82%
1 год
8.62%
3 года*
10.34%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

ALFAX

1 день
1.46%
1 месяц
8.81%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.63%
1 год
35.85%
3 года*
13.00%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и ALFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-4.16%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		8.56%8.80%13.18%13.92%-23.50%2.06%

Корреляция

Корреляция между ACSMX и ALFAX составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.87

Корреляция между ACSMX и ALFAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACUSXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с DMCRXACSMX с ETEGXACSMX с CMCIXACSMX с EMCAX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с LUBYXALFAX с ETEGXALFAX с NEAIXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

ACSMX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXALFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.27

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.15

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.43

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

13.44

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ALFAX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.27

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.42

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и ALFAX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и ALFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSMXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-57.11%

-41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-10.31%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.41%

-33.88%

-64.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.13%

-0.10%

-98.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-12.93%

-23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.63%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и ALFAX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 6.23%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSMXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.21%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.39%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.74%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,831.52%

19.88%

+2,811.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,814.79%

20.65%

+2,794.14%

Сравнение комиссий ACSMX и ALFAX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и ALFAX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.89%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%