Сравнение ACSMX с DSCIX
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 5 лет ACSMX показал 1.13% в год против 7.04% в год у DSCIX. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ACSMX взимает 1.95% в год против 0.95% у DSCIX.
Доходность
Сравнение доходности ACSMX и DSCIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 13.81%.
ACSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
DSCIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 52.80%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам ACSMX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | -4.16% | 4.92% | 15.29% | 22.38% | -28.60% | 6.89% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 13.81% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 11.03% |
Корреляция
Корреляция между ACSMX и DSCIX составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.87 |
Корреляция между ACSMX и DSCIX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSMX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
ACSMX
DSCIX
Сравнение ACSMX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSMX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 3.02 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 4.07 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 7.15 | -6.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 25.76 | -24.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSMX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 3.02 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ACSMX и DSCIX
Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и DSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSMX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.41% | -47.60% | -50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -7.08% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -32.94% | -65.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.13% | 0.00% | -98.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -9.99% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 1.96% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSMX и DSCIX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) имеют волатильность 6.23% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSMX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.23% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.20% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.45% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,831.52% | 22.25% | +2,809.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,814.79% | 23.23% | +2,791.56% |
Сравнение комиссий ACSMX и DSCIX
ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSMX и DSCIX
ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.28% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% |