PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с ACIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с ACIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) and ACIFX (Advisors Capital International Fund) are both mutual funds - ACSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Advisors Capital, while ACIFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Advisors Capital. Over the past year, ACSMX returned 2.67% vs 6.61% for ACIFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSMX charges 1.95%/yr vs 1.88%/yr for ACIFX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и ACIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Advisors Capital International Fund (ACIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у ACIFX с доходностью 0.64%.

ACSMX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-5.27%
1 год
2.67%
3 года*
9.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

ACIFX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.22%
1 год
6.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и ACIFX

2026 (YTD)20252024
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-4.69%4.92%-0.55%
ACIFX
Advisors Capital International Fund		0.64%12.47%0.00%

Correlation

The correlation between ACSMX and ACIFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.63

The correlation between ACSMX and ACIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Advisors Capital International Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ALFAXACSMX с ACUSXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с DMCRXACSMX с ETEGXACSMX с EMCAX
Часто сравнивают с ACIFX:
ACIFX с LIAGXACIFX с DCINXACIFX с GSINXACIFX с ACUSXACIFX с FSOSXACIFX с IVFIXACIFX с FAOCX

Доходность на риск

ACSMX vs. ACIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ACIFX
Ранг доходности на риск ACIFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c ACIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Advisors Capital International Fund (ACIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXACIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.44

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.72

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.51

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

1.60

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. ACIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ACIFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и ACIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXACIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.00

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и ACIFX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки ACIFX в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и ACIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSMXACIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-98.76%

+63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-12.59%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-98.46%

+88.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-95.39%

+80.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.02%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и ACIFX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 4.18%, в то время как у Advisors Capital International Fund (ACIFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSMXACIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.98%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.12%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

14.62%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

2,961.64%

-2,940.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

2,961.64%

-2,940.92%

Сравнение комиссий ACSMX и ACIFX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ACIFX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и ACIFX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM2025
ACIFX
Advisors Capital International Fund		0.40%0.40%
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSMX and ACIFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIFX has higher volatility (4.98%) compared to ACSMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, ACSMX dropped -35.01% vs ACIFX's -98.76%.

ACIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSMX и ACIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор