Сравнение ACSMX с ACUSX
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) — оба паевые фонды: ACSMX — это Small Cap Growth Equities под управлением Advisors Capital, а ACUSX — Large Cap Blend Equities под управлением Advisors Capital. За последние 5 лет ACSMX показал 1.13% в год против 6.59% в год у ACUSX. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 1.95%.
Доходность
Сравнение доходности ACSMX и ACUSX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у ACUSX с доходностью 2.93%.
ACSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
ACUSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSMX и ACUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | -4.16% | 4.92% | 15.29% | 22.38% | -28.60% | 6.89% |
ACUSX Advisors Capital US Dividend Fund | 2.93% | 13.11% | 15.45% | 17.27% | -21.05% | 15.44% |
Корреляция
Корреляция между ACSMX и ACUSX составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.81 |
Корреляция между ACSMX и ACUSX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSMX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск
ACSMX
ACUSX
Сравнение ACSMX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSMX | ACUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.16 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.02 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.31 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 13.23 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSMX | ACUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.16 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ACSMX и ACUSX
Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, примерно равная максимальной просадке ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и ACUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSMX | ACUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.41% | -96.85% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -6.82% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -96.85% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.13% | -95.84% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -29.98% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 1.71% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSMX и ACUSX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSMX | ACUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.46% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.25% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 11.28% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,831.52% | 1,173.45% | +1,658.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,814.79% | 1,166.05% | +1,648.74% |
Сравнение комиссий ACSMX и ACUSX
И ACSMX, и ACUSX имеют комиссию равную 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSMX и ACUSX
Ни ACSMX, ни ACUSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACUSX Advisors Capital US Dividend Fund | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.19% |