PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с KSCOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACSMX returned 0.47%/yr vs 13.10%/yr for KSCOX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ACSMX charges 1.95%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 14.63%.

ACSMX

1 день
0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-1.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
1.29%
1 месяц
-7.47%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.44%
1 год
3.95%
3 года*
25.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и KSCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-3.89%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		14.63%-8.66%68.42%-14.77%31.96%-10.36%

Correlation

The correlation between ACSMX and KSCOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACIFXACSMX с ALFAXACSMX с DSCIXACSMX с ACUSXACSMX с DMCRXACSMX с FECGXACSMX с ETEGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

ACSMX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSMXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.18

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.44

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.23

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

0.54

-0.66

ACSMX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и KSCOX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSMXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-70.09%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-21.54%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-33.10%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-33.10%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-21.36%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-14.90%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

9.14%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и KSCOX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 4.39%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSMXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.24%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

21.98%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

26.76%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

27.95%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

26.20%

-5.49%

Сравнение комиссий ACSMX и KSCOX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и KSCOX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.16%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Часто задаваемые вопросы

ACSMX and KSCOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (8.24%) compared to ACSMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, ACSMX dropped -35.01% vs KSCOX's -70.09%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSMX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор