PortfoliosLab logo
Сравнение ACMVX с TMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACMVX и TMCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
454.25%
353.23%
ACMVX
TMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMVX:

0.23

TMCPX:

-0.14

Коэф-т Сортино

ACMVX:

0.43

TMCPX:

-0.07

Коэф-т Омега

ACMVX:

1.06

TMCPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

ACMVX:

0.23

TMCPX:

-0.12

Коэф-т Мартина

ACMVX:

0.84

TMCPX:

-0.41

Индекс Язвы

ACMVX:

4.07%

TMCPX:

6.56%

Дневная вол-ть

ACMVX:

14.84%

TMCPX:

19.21%

Макс. просадка

ACMVX:

-51.19%

TMCPX:

-58.03%

Текущая просадка

ACMVX:

-8.89%

TMCPX:

-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.96% соответственно.


ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.04%

1 год

3.73%

5 лет

12.41%

10 лет

7.50%

TMCPX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-2.02%

5 лет

11.33%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACMVX и TMCPX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.


График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCPX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMVX и TMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMVX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACMVX: 0.23
TMCPX: -0.14
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACMVX: 0.43
TMCPX: -0.07
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACMVX: 1.06
TMCPX: 0.99
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACMVX: 0.23
TMCPX: -0.12
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACMVX: 0.84
TMCPX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.14
ACMVX
TMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и TMCPX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности TMCPX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
8.93%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
2.73%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%2.96%3.95%1.10%0.58%0.06%0.21%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и TMCPX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и TMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-14.43%
ACMVX
TMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и TMCPX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 10.18%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
12.56%
ACMVX
TMCPX