Сравнение ACMR с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACMR с AMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или AMD.

Корреляция

Корреляция между ACMR и AMD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACMR и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACMR

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.47

AMD:

-1.12

Коэф-т Сортино

ACMR:

-0.34

AMD:

-1.69

Коэф-т Омега

ACMR:

0.96

AMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.50

AMD:

-0.88

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.97

AMD:

-2.06

Индекс Язвы

ACMR:

36.19%

AMD:

25.57%

Дневная вол-ть

ACMR:

74.05%

AMD:

46.76%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ACMR:

-56.49%

AMD:

-59.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.41B

AMD:

$152.39B

EPS

ACMR:

$1.53

AMD:

$1.00

Цена/прибыль

ACMR:

14.61

AMD:

93.80

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -29.00%.

ACMR

С начала года

34.44%

1 месяц

-23.86%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-33.68%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-29.00%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-49.82%

1 год

-48.28%

5 лет

15.06%

10 лет

41.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACMR: -0.47

AMD: -1.12

Коэффициент Сортино

ACMR: -0.34

AMD: -1.69

Коэффициент Омега

ACMR: 0.96

AMD: 0.80

Коэффициент Кальмара

ACMR: -0.50

AMD: -0.88

Коэффициент Мартина

ACMR: -0.97

AMD: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACMR

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и AMD

Ни ACMR, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и AMD

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACMR

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и AMD

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACMR

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACMR с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACMR и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и AMD

ACMR

AMD

Сравнение ACMR c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и AMD

Просадки

Сравнение просадок ACMR и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество