PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с AMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или AMD.

Корреляция

Корреляция между ACMR и AMD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACMR и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.71%
769.11%
ACMR
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.30

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.04

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

ACMR:

1.00

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.32

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.74

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

ACMR:

30.20%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

ACMR:

75.03%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ACMR:

-54.50%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.32B

AMD:

$157.01B

EPS

ACMR:

$1.53

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

ACMR:

13.88

AMD:

96.65

Коэффициент P/S

ACMR:

1.69

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

ACMR:

1.48

AMD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -19.99%.

ACMR

С начала года

40.60%

1 месяц

-13.73%

6 месяцев

8.76%

1 год

-21.49%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-38.60%

5 лет

11.78%

10 лет

45.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACMR: -0.30
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACMR: 0.04
AMD: -0.83
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACMR: 1.00
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACMR: -0.32
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACMR: -0.74
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.68
ACMR
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и AMD

Ни ACMR, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и AMD

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.50%
-54.28%
ACMR
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и AMD

Текущая волатильность для ACM Research, Inc. (ACMR) составляет 25.08%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что ACMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
30.83%
ACMR
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию