PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACM с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACM с MTZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или MTZ.

Корреляция

Корреляция между ACM и MTZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACM и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.17%
908.14%
ACM
MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACM:

0.18

MTZ:

0.95

Коэф-т Сортино

ACM:

0.48

MTZ:

1.47

Коэф-т Омега

ACM:

1.05

MTZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

ACM:

0.19

MTZ:

1.31

Коэф-т Мартина

ACM:

0.48

MTZ:

3.69

Индекс Язвы

ACM:

9.91%

MTZ:

12.08%

Дневная вол-ть

ACM:

25.76%

MTZ:

47.04%

Макс. просадка

ACM:

-59.97%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

ACM:

-16.35%

MTZ:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACM:

$12.96B

MTZ:

$9.89B

EPS

ACM:

$4.33

MTZ:

$2.06

Коэффициент P/E

ACM:

22.48

MTZ:

60.73

Коэффициент PEG

ACM:

1.02

MTZ:

0.65

Коэффициент P/S

ACM:

0.80

MTZ:

0.80

Коэффициент P/B

ACM:

5.86

MTZ:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

ACM:

$12.28B

MTZ:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACM:

$847.60M

MTZ:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

ACM:

$902.60M

MTZ:

$803.20M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACM показывает доходность -8.40%, а MTZ немного выше – -8.10%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 12.32% против 21.51% соответственно.

ACM

С начала года

-8.40%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-6.36%

1 год

4.53%

5 лет

22.96%

10 лет

12.32%

MTZ

С начала года

-8.10%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

2.59%

1 год

40.51%

5 лет

28.48%

10 лет

21.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACM и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACM c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACM: 0.18
MTZ: 0.95
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACM: 0.48
MTZ: 1.47
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACM: 1.05
MTZ: 1.20
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACM: 0.19
MTZ: 1.31
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACM: 0.48
MTZ: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа ACM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACM и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.95
ACM
MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACM и MTZ

Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ACM
AECOM		0.99%0.82%0.78%0.71%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACM и MTZ

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-22.19%
ACM
MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и MTZ

Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 12.04%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
21.05%
ACM
MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACM и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию