Сравнение ACM с MTZ
ACM (AECOM) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 7.81%/yr vs 30.01%/yr for MTZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACM и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -25.80%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 56.79%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 7.81% против 30.01% соответственно.
ACM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -28.94%
- С начала года
- -25.80%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 7.81%
MTZ
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- 44.48%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 95.46%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 30.01%
Сравнение доходности по годам ACM и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -25.80% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
MTZ MasTec, Inc. | 56.79% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between ACM and MTZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ACM and MTZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACM:
$8.99B
MTZ:
$26.93B
ACM:
$3.83
MTZ:
$5.72
ACM:
18.26
MTZ:
59.62
ACM:
0.11
MTZ:
0.57
ACM:
0.58
MTZ:
1.76
ACM:
4.02
MTZ:
8.11
ACM:
$15.99B
MTZ:
$15.28B
ACM:
$1.24B
MTZ:
$1.85B
ACM:
$976.83M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. MTZ — Ранг доходности на риск
ACM
MTZ
Сравнение ACM c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.12 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.19 | -14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и MTZ
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -97.72% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -23.30% | -26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.67% | -61.01% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -61.01% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -67.92% | +13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.35% | -22.10% | -25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -51.79% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 7.26% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и MTZ
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 7.77%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 18.84% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 33.39% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 43.27% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 43.29% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 44.05% | -13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и MTZ
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.70% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и MTZ
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and MTZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (18.84%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор