PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с ENTG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или ENTG.

Корреляция

Корреляция между ACLS и ENTG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.95%
650.46%
ACLS
ENTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

ENTG:

-0.65

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.28

ENTG:

-0.74

Коэф-т Омега

ACLS:

0.84

ENTG:

0.91

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

ENTG:

-0.61

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.11

ENTG:

-1.33

Индекс Язвы

ACLS:

43.92%

ENTG:

26.96%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.20%

ENTG:

55.48%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

ACLS:

-75.14%

ENTG:

-47.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.60B

ENTG:

$12.22B

EPS

ACLS:

$6.15

ENTG:

$1.93

Коэффициент P/E

ACLS:

8.10

ENTG:

41.83

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

ACLS:

1.58

ENTG:

3.77

Коэффициент P/B

ACLS:

1.58

ENTG:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

ENTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

ENTG:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

ENTG:

$725.65M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 17.39% против 20.29% соответственно.

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.20%

10 лет

20.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACLS: -0.88
ENTG: -0.65
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.28
ENTG: -0.74
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.84
ENTG: 0.91
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACLS: -0.62
ENTG: -0.61
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACLS: -1.11
ENTG: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ENTG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
-0.65
ACLS
ENTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ENTG

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ENTG

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.14%
-47.16%
ACLS
ENTG

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ENTG

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 26.39%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 36.98%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
36.98%
ACLS
ENTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию