Сравнение ACGL с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или ETN.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и ETN
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 35.52%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 51.53%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 18.19% против 21.44% соответственно.
ACGL
35.52%
-7.23%
-1.99%
16.86%
19.84%
18.19%
ETN
51.53%
4.15%
7.89%
60.75%
34.66%
21.44%
Фундаментальные показатели
| ACGL | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.01B | $142.45B |
| EPS | $14.90 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 6.42 | 38.43 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 3.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.33B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.19B | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.57B | $5.48B |
Основные характеристики
| ACGL | ETN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 3.03 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 23.23% | 27.47% |
| Макс. просадка | -54.73% | -68.95% |
| Текущая просадка | -12.37% | -3.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACGL и ETN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и ETN
Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ETN в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.04% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и ETN
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и ETN
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности