Сравнение ACGL с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN).
Доходность
Сравнение доходности ACGL и ETN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGL и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -0.45% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.91B
ETN:
$142.39B
ACGL:
$11.66
ETN:
$10.47
ACGL:
8.19
ETN:
34.93
ACGL:
0.18
ETN:
1.90
ACGL:
1.87
ETN:
5.20
ACGL:
1.54
ETN:
7.31
ACGL:
$19.32B
ETN:
$27.45B
ACGL:
$7.58B
ETN:
$10.32B
ACGL:
$5.38B
ETN:
$5.90B
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 15.36% против 21.98% соответственно.
ACGL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 20.57%
- 10 лет*
- 15.36%
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. ETN — Ранг доходности на риск
ACGL
ETN
Сравнение ACGL c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGL | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.99 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.51 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.89 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.21 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGL | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.99 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ACGL и ETN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и ETN
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и ETN
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ETN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGL | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -68.95% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -19.14% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -34.46% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -44.55% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -7.42% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -14.93% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 8.58% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и ETN
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.06%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGL | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 10.43% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 23.39% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 34.38% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 29.21% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 29.65% | -2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и ETN
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.