PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с ETN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ACGL returned 15.66%/yr vs 24.31%/yr for ETN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.99%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 15.66% против 24.31% соответственно.

ACGL

1 день
1.81%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.35%
1 год
2.85%
3 года*
10.82%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.66%

ETN

1 день
-7.00%
1 месяц
3.56%
С начала года
27.99%
6 месяцев
26.29%
1 год
23.13%
3 года*
29.40%
5 лет*
24.68%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-2.30%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
ETN
Eaton Corporation plc		27.99%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between ACGL and ETN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1995 г.

0.29

The correlation between ACGL and ETN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$33.71B

ETN:

$157.73B

EPS

ACGL:

$13.06

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

ACGL:

7.17

ETN:

39.64

Коэффициент PEG

ACGL:

0.16

ETN:

2.15

Коэффициент P/S

ACGL:

1.77

ETN:

5.55

Коэффициент P/B

ACGL:

1.44

ETN:

7.98

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

ACGL vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGLETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.68

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.09

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.21

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

2.61

-2.08

ACGL vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGL и ETN

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-68.95%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-19.14%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-34.46%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-34.46%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-44.55%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-7.00%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-14.89%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

8.89%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и ETN

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 6.99%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

15.38%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

27.40%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

34.23%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

30.47%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

30.15%

-2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и ETN

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.06%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.36B
7.45B
(ACGL) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGL и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.1%
0
Активы портфеля
ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

ACGL and ETN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (15.38%) compared to ACGL (6.99%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор