PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с ETN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или ETN.

Корреляция

Корреляция между ACGL и ETN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACGL и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,002.08%
5,123.10%
ACGL
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.12

ETN:

-0.15

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.35

ETN:

0.06

Коэф-т Омега

ACGL:

1.05

ETN:

1.01

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.14

ETN:

-0.16

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.30

ETN:

-0.42

Индекс Язвы

ACGL:

10.65%

ETN:

13.38%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.92%

ETN:

38.47%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

ACGL:

-15.67%

ETN:

-23.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.92B

ETN:

$108.00B

EPS

ACGL:

$11.19

ETN:

$9.81

Коэффициент P/E

ACGL:

8.27

ETN:

28.10

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

ETN:

2.30

Коэффициент P/S

ACGL:

2.00

ETN:

4.34

Коэффициент P/B

ACGL:

1.74

ETN:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$13.12B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$12.75B

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$3.37B

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 16.99% против 18.48% соответственно.

ACGL

С начала года

-0.27%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-9.51%

1 год

3.93%

5 лет

32.70%

10 лет

16.99%

ETN

С начала года

-13.20%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-8.80%

5 лет

32.19%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.12
ETN: -0.15
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.35
ETN: 0.06
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.05
ETN: 1.01
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.14
ETN: -0.16
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.30
ETN: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.15
ACGL
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и ETN

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.43%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и ETN

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.67%
-23.69%
ACGL
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и ETN

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 13.18%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
19.93%
ACGL
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию