PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с ETN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 24.08%/yr for ETN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 33.02%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 14.41% против 24.08% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

ETN

1 день
0.86%
1 месяц
-0.02%
С начала года
33.02%
6 месяцев
26.26%
1 год
30.76%
3 года*
32.92%
5 лет*
25.16%
10 лет*
24.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
ETN
Eaton Corporation plc		33.02%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between ACGL and ETN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г.

0.29

The correlation between ACGL and ETN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$31.61B

ETN:

$163.93B

EPS

ACGL:

$13.06

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

ACGL:

6.73

ETN:

41.19

Коэффициент PEG

ACGL:

0.15

ETN:

2.24

Коэффициент P/S

ACGL:

1.66

ETN:

5.76

Коэффициент P/B

ACGL:

1.35

ETN:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

ACGL vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.97

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.45

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.61

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

3.53

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.97

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ACGL и ETN

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-68.95%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-19.14%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-34.46%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-34.46%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-44.55%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-2.46%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-14.90%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

8.75%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и ETN

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

12.77%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

25.11%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

32.08%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

29.93%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

29.96%

-2.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и ETN

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.02%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.36B
7.45B
(ACGL) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGL и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.1%
0
Активы портфеля
ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

ACGL and ETN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (12.77%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор