PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGL с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 35.79%/yr for SOXX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.41% против 35.79% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ACGL and SOXX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.27

The correlation between ACGL and SOXX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ACGL vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
5.61

-6.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
5.36

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.74

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

12.13

-12.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

46.43

-47.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

5.61

-6.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.07

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ACGL и SOXX

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-70.21%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-15.77%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-41.36%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-45.75%

+23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-45.75%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

0.00%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-19.97%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

4.11%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и SOXX

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

14.03%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

27.35%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

34.18%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

36.11%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

33.43%

-5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и SOXX

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ACGL and SOXX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор